Определение тренда форекс. Анализ превышения индикатором ADX порогового значения после однодневного изменения цены в одном направлении.


Возвращаюсь к теме определения тренда с помощью технических индикаторов. В предыдущих статьях было установлено понятие тренда, и описан механизм определения продолжения движения цены в одном направлении с помощью скользящей средней. Теперь пришел черед индикатора ADX или системы направлений. Выбирая ADХ, я исходил из того, что среди большого числа индикаторов, определяющих тренд, многие, например границы Боллинжера, построены на основе скользящей средней. При построении ADX изначально используют только цены за текущий и предыдущий дни, а только потом их усредняют, что сильно отличает его от скользящей средней.
ADX состоит из трех линий: ADX (основная линия), +DI и -DI. Если котировки растут, +DI>-DI, если падают +DI<-DI. Основная линия показывает силу изменения цены. Будем считать, что если она превышает определенное значение, то мы имеем дело с трендом если нет с флетом.
Алгоритм определения тренда после однодневного движения в одном направлении на основе индикатора ADX
Как и в случае использования скользящей средней сначала попробуем определить продолжиться ли после первого дня движение цены в том же направлении или нет. Алгоритм принятия решения изображен на вышеприведенном рисунке: если после окончания дня значение ADX превышает некоторый порог, то считаем, что и в текущие сутки тренд продолжиться. Далее переходим к анализу + и — DI. Подтверждением продолжения восходящего тренда будет +DI > — DI за предыдущий день, для нисходящего наоборот -DI > +DI.
Напишем советник MetaTrader, торгующий по данному алгоритму, и попробуем оптимизировать период и порог ADX. Оптимальный период ADX покажет то количество дней, за которое необходимо взять изменение цены, чтобы с большей вероятностью предсказать направление ее движения за текущие сутки. Пороги покажут, что если за несколько предыдущих суток (количество определяется периодом ADX) цена изменялась на столько, что значение ADX их превышает, то с наибольшей вероятностью вчерашнее движение продолжиться сегодня (другими словами — инертность рынка).
Алгоритм определения продолжения тренда после однодневного изменения цены в одном направлении. Оптимизация периода ADX.
Посмотрим результаты оптимизации для ADX и сравним их с результатами оптимизации, полученными при использовании скользящей средней. На рисунке приведена зависимость прибыли торгового советника MetaTrader от периода ADX в процентах от максимальной. Видно, что для диапазона значений периода ADX от 18 до 33 прибыль советника превышает 90% (максимум достигается при периоде ADX равном 18 дням). Это сильно отличает данный способ определения продолжения тренда от способа скользящей средней. Во-первых, для принятия решения нам нужна информация за большее количество дней, а во-вторых, отсутствует четко выделенный максимум (что дает возможность изменять данный параметр при дальнейшей оптимизации торгового советника).
Оптимальные значения порогов следующие: для нисходящего тренда — 30 пунктов, для восходящего — 25. Здесь трудно проводить каике либо сравнения с предыдущим алгоритмом, так как скользящая средняя и ADX построены по разным принципам. Однако, стоит отметить, что в случае ADX пороги не так сильно отличаются между собой (для скользящей средней они отличались в 2,5 раза).
Теперь перейдем к рассмотрению результатов работы торгового советника с оптимальными параметрами. С точки зрения определения тренда работа алгоритма на основе ADX не сильно отличаются от работы алгоритма на основе скользящей средней: 54,17% правильного определения против 53,77%. Только количество сделок в алгоритме ADX меньше чем в алгоритме скользящей средней, это связано с тем, что мы ввели понятие тренда как такового — пороги покупки и продажи.
Поскольку алгоритм ADX не принес улучшения качества прогноза попробуем модернизировать его. В следующий раз снизим требования к порогу ADX и будем определять продолжение тренда, используя разницу значений + и — DI.