Скользящая средняя (moving average). Описание.

image_pdfimage_print

Показатель скользящего среднего движения курса (moving average, МА) показывает среднее значение данных за определенный период времени, 5-дневное МА показывает средние цены за последние 5 дней, 20-дневное за последние 20 дней и так далее. Если соединить значения МА между собой, получается линия — показатель среднего движения курса. Есть три основных вида показателя среднего движения курса: простая (SМА), экспоненциальный (EМА) и взвешенный (WМА).

SMA=(P1+P2+….+Pn)/n, где

P — цена
n — период усреднения

EMA=Pc*K+EMAв*(1-K),                 
K=2/(n+1)
, где

Pc — текущая цена
n — период усреднения
EMAв — предыдущее значение EMA (при расчете самого 1-ого значения EMAв=SMA)

WMA=(W1*P1+ ….+Wn+Pn)/n
, где

P — цена
n — период усреднения
W — весовой коэффициент, рассчитывается различными способами

Экспоненциальный показатель среднего движения курса (ЕМА) лучше отслеживает тренд, чем SМА. Он придает больше значения свежим данным и быстрее реагирует на изменения. В то же время ЕМА не вздрагивает в ответ на изменение старых данных. WMA еще более универсальный индикатор. С помощью различных алгоритмов расчета весовых коэффициентов он более точно реагирует на изменения тренда. Поскольку показатель скользящего среднего учитывает цены за определенный период, то его принято смещать на несколько баров назад.
Примеры SMA, EMA и WMA для пары EURUSD, таймфрейма H1 (n=12) приведены на рис.1

рис.1

рис.1

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Поиск