Определение тренда форекс. Анализ отклонения цены от значения скользящей средней после однодневного изменения цены в одном направлении.


В предыдущем посте мы определили понятие тренда. Теперь давайте попробуем выявить тренда с помощью некоторых индикаторов.
Первый и самый старый индикатор тренда – скользящая средняя (MA). Как было сказано ранее, вероятность того, что цена будет двигаться в одном направлении 4 дня не больше 0,125. Давайте возьмем последовательность из трех дней и с помощью MA попробуем определить продолжиться тренд или нет после 1-ого и 2-ого дня. Первый вариант, который напрашивается при взгляде на МА следующий: если разница между ценой закрытия и средним значением не превышает определенного порога, то тренд продолжиться, если равен или превышает порог, то цена пойдет в другую сторону (рис .1).

рис. 1

рис. 1


Проанализируем такой метод. Начнем со случая, когда мы хотим определить продолжиться ли движение после первого дня. Сначала найдем оптимальные значениями порогов с точностью до 5 пунктов. На рис. 2 приведена прибыль (в процентах от максимума) советника МеtaТrader, торгующего по вышеуказанному алгоритму парой eur/usd:
рис. 2

рис. 2


Из рисунка видно, что для пары eur/usd оптимальной для продажы будет разница между МА и ценой закрытия более чем 25 пунктов, для покупки – более чем 10 пунктов. В советнике использовалась обычная МА с периодом 3, образованная по ценам закрытия. Очевидно, что период усреднения будет оказывать влияние на расстояние между МА и ценой, поэтому попробуем изменять его и посмотрим на сколько измениться прибыль советника:
рис. 3

рис. 3


На рис. 3 видно, что ранее выбранный период МА оказался оптимальным. Отчет о работе эксперта с оптимизированными параметрами приведен тут. Из него видно, что, не смотря на прибыльность эксперта, правильно продолжение тренда было определено лишь в 53,77% случаях (см. поле «Прибыльные сделки (% от всех)»). Иными словами, с помощью отклонения цены закрытия от МА определить продолжиться ли тренд после первого дня или нет достоверно не получается.
Попробуем данным способом предсказать направление тренда после 2 дней движения в одну сторону. О результатах в следующих постах.