Индикаторы. Описание.

В этой рубрике публикуются описания индикаторов

Индекс силы (force index). Описание.

image_pdfimage_print

Индекс силы (Force index) - осцилятор, построенный на оценке изменения цены и объемов торгов за определенный период. Индикатор был разработан Александром Элдером, он показывает силу быков, если тренд восходящий, и силу медведей — если нисходящий.
Элдер предложил считать силу тренда как величину, зависящую от направления тренда, разницы цен соседних баров и объема.
Raw Force Index=Vol(i)*(Close(i)-Close(i-1)) , где
Vol(i) — объем;
Close(i)-Close(i-1) — разница между ценами закрытия соседних баров или размах.
Направление тренда определяется знаком разницы цен соседних баров. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна, если ниже — отрицательна.

Метод сближения-расхождения показателя среднего движения курса. MACD гистограмма. Описание.

image_pdfimage_print

Оригинальный индикатор MACD состоит из двух линий: сплошной, называемой линией MACD, и пунктирной, называемой сигнальной. Линия MACD образуется двумя экспоненциальными MA. Она реагирует на изменение цен относительно быстро. Сигнальная линия представляет собой линию MACD, сглаженную еще одним ЕМА. Она реагирует на изменения цен более медленно. Сигнал о покупке или продаже подается тогда, когда быстрая линия MACD пересекает медленную сигнальную линию.

Для расчета MACD необходимо: 2. Рассчитать 12-дневное ЕМА по ценам закрытия. 2. Рассчитать 26-дневное ЕМА по ценам закрытия, 3. Построить быструю линию (MACD Line) путем вычетания 26-дневное ЕМА из 12-дневного ЕМА. 4. Построить медленную или сигнальную линию (Signal Line) сгладив быструю линию 9-дневной ЕМА. Для получения MACD-гистограммы необходимо вычесть сигнальную линию из линии MACD. Стоит отметить, что 12, 26, 9 (рис.1 верхний график) не единственные допустимые значения EMA. Данный идентификатор может быть оптимизирован под конкретыне условия. Например, популярен выбор 5-34-7 (рис.1 нижний график).

Читать далее

Границы Боллинжера (bollinger bands). Описание.

image_pdfimage_print

Границы Боллинжера (Bollinger’s Bands) еще один индикатор тренда наряду с МА и ADX, принадлежащий к типу конвертов (Envelopes). Простейший конверт представляет комбинацию двух линий, получающихся сдвигом МА вверх и вниз на одинаковую процентную величину:

Lower Band = (1 - Shift)MA(n), Upper Band = (1 + Shift)MA(n), где

Lower/Upper Band — нижняя/верхняя граница;
MA(n) — значение скользящей средней;
Shift — значение сдвига.

Эти две линии как бы образуют обрамление или «конверт» вокруг основного графика цен. Верхняя и нижняя границы конверта зависят от периода усреднения скользящей средней n и величины сдвига Shift. Чем шире границы изменения цены, тем большую величину сдвига необходимо задать. Часто  величину сдвига задают Shift = 0.05, что соответствует 5%-ному смещению скользящей средней вверх и вниз от ее значения.

Читать далее

ADX (система направлений). Описание.

image_pdfimage_print

Система направлений (Directional System)- это указатель тренда. Она была разработана Дж. Уолласом Велдером младшим в середине 1970-х и модифицирована несколькими аналитиками. Система направлений позволяет обнаруживать тренд и определять, движется ли тренд достаточно быстро, чтобы за ним стоило следовать. Она позволяет игрокам войти в игру в середине мощного тренда.
Система анализирует «направленные шаги» тренда. Направленный шаг (Directional Movement) определяется как часть сегодняшнего коридора цен, лежащая вне вчерашнего коридора. Иными словами, система направлений определяет, насколько и в какую сторону сегодняшний коридор цен смещен относительно вчерашнего. Для ее построения необходимо:

1. Определить направленный шаг (DM), сравнив сегодняшний интервал цен от минимума до максимума со вчерашним (последний шаг определяется как расстояние между сегодняшней ценой закрытия и вчерашним максимумом/минимумом). Направленным шагом будет считаться большая часть сегодняшнего коридора цен, лежащая вне вчерашнего. Численное значение движения всегда положительно, а знак перед ним (+DM или -DM) показывает, выше или ниже лежит сегодняшний интервал цен по отношению к вчерашнему. Шаг может быть:

Читать далее

Скользящая средняя (moving average). Описание.

image_pdfimage_print

Показатель скользящего среднего движения курса (moving average, МА) показывает среднее значение данных за определенный период времени, 5-дневное МА показывает средние цены за последние 5 дней, 20-дневное за последние 20 дней и так далее. Если соединить значения МА между собой, получается линия — показатель среднего движения курса. Есть три основных вида показателя среднего движения курса: простая (SМА), экспоненциальный (EМА) и взвешенный (WМА).

SMA=(P1+P2+….+Pn)/n, где

P — цена
n — период усреднения

Читать далее

Стохастика ( stochastic). Описание.

image_pdfimage_print

Стохастика (Stochastic) обязана своей популярностью Джорджу Лану. Этот индикатор включен во многие пакеты и широко используется. Он показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен. Стохастика состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D.

Первый шаг расчета состоит в получении “сырой стохастики” или %К

%K=100*(Cc-Ln)/(Hn-Ln), где

Сс — сегодняшняя цена закрытия
Ln — минимальная цена за выбранное число дней
Hn — максимальная цена за выбранное число дней
n — число дней для расчета стохастики

Короткий период позволяет обнаружить больше точек поворота, а более длительный — выявить самые важные поворотные точки.

Читать далее

Поиск